개요
marketbrief 스코어는 한 종목의 가치·성장·수익성·주가 모멘텀을 같은 섹터 동종 종목들과 비교해 1.0~5.0점 하나의 숫자로 요약한 참고 지표입니다. 야후 파이낸스가 제공하는 데이터를 바탕으로 자동 계산되며, 특정 종목의 매수·매도·보유를 권유하는 지표가 아닙니다. 씨킹알파(Seeking Alpha)의 "Quant Rating" 등 타사 평가 체계와는 산출 방식이 다른, marketbrief 고유의 지표입니다.
4개 팩터
각 팩터는 1~2개의 세부 지표를 먼저 섹터 내 백분위로 바꾼 뒤 평균한 값입니다.
| 팩터 | 세부 지표 | 방향 |
|---|---|---|
| 가치 (Value) | PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율) | 낮을수록 유리 |
| 성장 (Growth) | 매출성장률, 이익성장률(전년 대비) | 높을수록 유리 |
| 수익성 (Profitability) | 영업이익률, 자기자본이익률(ROE) | 높을수록 유리 |
| 모멘텀 (Momentum) | 3개월 수익률, 12개월 수익률 | 높을수록 유리 |
섹터 내 상대평가
모든 세부 지표는 전체 시장이 아니라 같은 GICS 섹터 내 종목들끼리만 비교합니다. 예를 들어 은행주와 소프트웨어주는 PER 수준 자체가 업종 특성상 크게 다르기 때문에, 섹터를 나누지 않으면 은행주가 일괄적으로 불리한 평가를 받게 됩니다. 만약 유니버스 내 해당 섹터 종목 수가 5개 미만으로 너무 적으면, 그 팩터만 예외적으로 전체 유니버스를 비교 대상으로 삼습니다.
점수·등급 산식
세부 지표의 백분위(0~1)를 팩터별로 평균하고, 4개 팩터를 동일 비중(25%씩)으로 다시 평균해 하나의 종합 백분위를 구합니다.
산출된 종합 백분위는 아래 구간에 따라 문자 등급으로도 함께 표기됩니다.
| 등급 | 백분위 구간 |
|---|---|
| A+ | ≥ 95% |
| A / A- | ≥ 75% |
| B+ / B / B- | ≥ 45% |
| C+ / C / C- | ≥ 15% |
| D | ≥ 5% |
| F | < 5% |
결측치 처리
야후 파이낸스가 모든 종목의 모든 지표를 항상 제공하지는 않습니다(예: 상장한 지 얼마 안 된 종목은 12개월 수익률이 없거나, 적자 기업은 PER이 의미가 없는 경우). 세부 지표 하나가 결측이면 그 지표만 제외하고 나머지로 팩터 평균을 냅니다. 만약 한 팩터의 모든 세부 지표가 결측이면, 불리하게 처리하는 대신 중립값인 50%tile로 처리합니다.
업데이트 주기
스코어와 기초 데이터는 미국 증시 마감 후 수동으로 갱신되며, 실시간 데이터가 아닙니다. 원화 환산에 쓰이는 참고 환율은 marketbrief 데일리 브리핑의 최근 거래일 환율을 그대로 가져옵니다.
✅ 핵심 요약
- 가치·성장·수익성·모멘텀 4개 팩터를 동일 비중으로 반영합니다.
- 전체 시장이 아닌 같은 섹터 내 상대평가로, 업종 간 형평성을 맞춥니다.
- 점수 = 1 + 4 × 종합 백분위, A+~F 등급으로도 함께 표기됩니다.
- 투자 참고용 지표일 뿐이며, 투자 결정 전 반드시 스스로 추가 검토가 필요합니다.
한계와 유의사항
marketbrief 스코어는 제한된 펀더멘털·가격 지표에 기반한 정량적 스냅샷입니다. 경영진의 역량, 경쟁 우위(해자), 소송 리스크, 거시경제 상황, 최신 뉴스 등 정성적 요소는 반영되지 않습니다. 점수가 높다고 해서 향후 수익률이 보장되지 않으며, 점수가 낮다고 해서 나쁜 기업이라는 의미도 아닙니다. 투자 판단의 여러 참고 자료 중 하나로만 활용하시고, 이를 대체 수단으로 사용하지 마시기 바랍니다.
※ 본 산출 방식과 스코어는 정보 제공·교육 목적의 참고 자료이며, 투자 자문이 아닙니다. marketbrief는 금융 자문업 등록업체가 아닙니다.